Eu tenho uma série de tempo que eu quero usar como resposta em um modelo de regressão. O problema é que eu suspeito que as mudanças nessa variável podem ser devidas a erros de amostragem. Como resultado, criei uma média móvel dessa série de tempo para alisar os choques. Agora estou considerando usar isso como resposta no meu modelo de regressão e não na série original. Nota: Não estou construindo um modelo de tipo ARMA. Meus preditores também são séries temporais, como gasto de mídia e pontuação de confiança do consumidor. Pediu 8 de dezembro 14 às 14:07 Você deve identificar a forma dos polinômios (numerador e denominador) para o processo de erro, pois pode ser um AR strucore ou uma estrutura MA ou alguma combinação desses dois. Uma maneira (não necessariamente otimizada) é realizar uma função de transferência com um erro de ruído branco (ou seja, não ARIMA) e, em seguida, identificar uma possível estrutura ARIMA a partir dos resíduos. Ndash IrishStat 8 de dezembro 14 às 15: 09 Índice Variável Índice Dinâmico Variável Médio O Indicador Técnico Médico Dinâmico (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de cálculo da média móvel exponencial (EMA) com o período dinâmico da média. O período de média depende da volatilidade do mercado como medida de volatilidade. O eletricista de Chande Momentum (OCM) foi escolhido. Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma dos incrementos negativos durante um determinado período (período de OCM). O valor de CMO é usado como a relação com o factor de suavização EMA. Assim, VIDYA tem que configurar parâmetros: período de OCM e período de EMA. Aplicação Normalmente, não o próprio VIDYA é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (banda inferior Banda inferior), que são por N acima e abaixo de VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais comerciais nesta forma é realizada de forma semelhante a Bollinger Bandsreg. Cálculo A média móvel padrão exponencial é calculada de acordo com a fórmula abaixo: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (Periodema1) fator de suavização Periodema EMA período de média Preço (i) atual Preço EMA (i-1) valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice de Variáveis é calculado de forma análoga usando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor atual absoluto Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. O valor de CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) soma atual de incrementos de preços positivos para o período DnSum (i) soma atual dos incrementos de preços negativos para o período. . Introdução ao Indicador Técnico da Média Variável Variável Acesse o indicador técnico variável da média móvel através da plataforma Forex: tracking. leadfinanceSH3m Desenvolvido por Tushar S. Chande no início dos anos 90, VIDYA (1992) e VMA (1995) possuem constantes variáveis de suavização com base em Diferentes medidas de volatilidade do mercado As médias móveis variáveis usam o íon do impulso de Chandes para medir a volatilidade do mercado (em vez de usar o desvio padrão como o VIDYA). O VMA tem maior sensibilidade quando os dados têm maior volatilidade, melhorando o desempenho no intervalo de negociação e detectando instâncias de inversão de tendência Versus outras médias móveis CALCULANDO VMA VMA (VI Close) ((1 - (VI)) VMA (1)) 2 (N 1) VI Índice de volatilidade N Período de suavização VMA (1) Valor VMA anterior Para o VMA, VI é Com base no valor do Oscilador Chande Momentum (enquanto que para VIDYA, VI é baseado em um cálculo do desvio padrão). A fórmula para VI dentro do VMA ignora a etapa de multiplicar por 100 as barras indicam valor absoluto, uma vez que CMO varia de -100 a 100: VI (Su-Sd) (Su Sd) Su (Soma) Soma da diferença entre Corrente Fechar e anterior Fecha em dias com um movimento de preço positivo dentro do período selecionado (normalmente o período é de 9 dias) Sd (Sum Down) Soma da diferença entre Current Close e previous Closes em dias com um movimento de preço negativo dentro do período selecionado INTERPRETAÇÃO DO VMA A maioria das médias móveis não pode alterar o período de períodos considerado dentro de um índice de volatilidade, tornando o VMA um contraponto útil para as médias com períodos fixos. Princípios básicos: - Congestão VMA diminui para evitar whipsaws Tendência VMA velocidades para melhor acompanhar os movimentos de preços - Use dentro de uma tendência de desenvolvimento de contrapeso médias mais lentas ou aqueles que consideram uma grande variedade de dados - Use dentro de um mercado variável para contrapesar médias mais rápidas ou aquelas Considerando uma menor disseminação de dados Defina seu valor de N com cuidado: maior N significa que o VMA se moverá exponencialmente mais lento, então um mercado de tendências se beneficia de um N menor, enquanto os valores de N maiores são bons no intervalo de negociação Melhor usado em tempos de volatilidade alternada (Alterando o valor VI), uma vez que outras médias não se adaptarão. Funciona bem dentro de um Esquema de Negociação de Crossover de 3 períodos (juntamente com diferentes médias móveis ou com diferentes períodos e valores de N): - Compre quando uma média de período mais curto cruza um período mais longo Média de abaixo - Vender quando uma média de período mais curto cruza uma média de período mais longo de cima - Sinais de posição longa quando o preço está acima das médias, sinais de posição curta quando p O arroz está abaixo das médias Sempre considere ao lado da ação de preço atual. Apesar do intervalo de período variável e ênfase em dados recentes em tempos de volatilidade, o VMA ainda é um indicador de atraso como qualquer outra média móvel
Comments
Post a Comment